我對選擇權的敏感度有點問題耶 就是說 delta是期貨指數每漲跌多少之後 選擇權會改變多少 而gamma則是期貨指數如何影響delta的指標 另外vega則是波動率每改變1% 選擇權會改變的價錢 我在計算的時候 使用 X(價位改變)=F * ((delta+F*gamma))+vega*IV變化量 覺得當漲的時候 去計算call好像差不多 跌的時候 去計算put好像也差不多 但是當漲的時候去算put跌的值 我應該要怎麼計算呢? 相對的 如果跌的時候要算CALL的值 要怎麼算呢? 因為如果用相同方式去算 好像就會不對 當然原本那個公式也是我自己瞎掰的啦 希望對敏感度有研究的大大可以幫我解惑! 另外想要請問 vega值代表IV上漲1% 選擇權改變的量 那如果IV下跌的話 vega也具有意義嗎? 如果IV下跌 但是指數卻漲勒?有這樣的可能嗎? 如果IV上漲 但是指數卻跌的話,那vega應該是要代表成交價的增加還是減少勒? 哈哈沒有學過真是很頭痛XD 不過覺得還蠻好玩低 國內的書 對敏感度的介紹 常常都只有在名詞解釋的地方就打住 但是我還是希望可以用敏感度來解釋現在履約價的意義 我現在對敏感度的認知 是說它沒有辦法預測未來以及趨勢(趨勢還是要看個人分析與見解) 但是卻可以做為進場的參考 可以看自己這樣做是否有風險 所以很希望把這方面搞懂~~~ ps 我在柏克萊看到兩本講波動率的書 但是在外面書店好像沒有看過 http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010388814 http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010090043 想要請問各位大大有沒有看過這兩本書~還有比較推薦哪一本書? 感激不盡!
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- Aug 01 Thu 2019 02:01
[問題] 請問選擇權敏感度的問題??
- Aug 01 Thu 2019 00:34
[分享] 林子偉代班一壘指導員
- Jul 31 Wed 2019 18:43
[自介] 群益期貨小蘋果服務最用心（雲端停損單）
[暱稱] :群益期貨小蘋果 （虹頻） [性別] :女 [星座] :活潑親切的射手 [地區] :全台（臨櫃、線上、外開） [券商] :群益期貨台北總公司 [職稱] :營業員 [個人網頁] : http://pin821123.pixnet.net/blog [FB粉絲專頁] : https://www.facebook.com/PIN97733/ ［LINE]：@dxs9412e(含@） 發文附圖是禮貌～ https://i.imgur.com/2xnL6Ee.jpg
- Jul 31 Wed 2019 16:10
台指剛發生啥事?下殺 600 點
不小心,一定有一張會出貨,.........這叫矇著眼睛賣股票
- Jul 31 Wed 2019 15:39
[演講] 期貨與選擇權 擴大業界師資 @ 世新財金系辦
4月6日《期貨與選擇權》課程由賴松鐘老師邀請擴大業界師資永豐金控期貨公司-金志倫協理蒞臨演講- Jul 31 Wed 2019 11:01
選擇權五堂課 複式單下單教學 多次IOC下單
- Jul 30 Tue 2019 06:43
聽說小米MAX4不出了是嘛??
- Jul 30 Tue 2019 06:26
天蝎女突然就不读不回了
，只是她都是隔天才回我，我都和她聊着旅行的话题到心理学的话题。逐渐聊天频率开始变多，她的回复时间也快了。而且和她开始和她开玩笑
，会被她小小的直接攻击
，她也会开回我玩笑。之后我问了她些情感类问题，她说以前想过结婚的事，现在就没想了，其它的她只看不答。我约她出来也一样，只看不答。但是我约她去做义工，她就答应了，也说有兴趣很久了。她单身，而且她还明确的说对于刚认识的人会有防备心，需要很长的时间去观察才会交心，不论男女（我觉得素未蒙面的人多少会怕，毕竟在网路上怕遇到坏人）。过后有曾暗示她对她的好感，后来问友人，男性友人说她有做球给我，我没接到.在这之后，我就在脸书上看她发了一些贴，内容是天蝎需要时间想通了才会做出决定，而且不会怕和自己爱的人挨过辛苦的日子，只怕爱人不会珍惜之类的话。过后还有聊了一些义工菜色的事情，她已读不回。过后我曾经冷了她两三天，她就不读不回了。我们也没吵架，也没发生什么事。这是什么情况
？有谁有过类似的经验吗？天蝎女和有经验的兄弟来帮忙回答一下，感恩- Jul 30 Tue 2019 05:53
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微型日圓期貨手續費/微型日圓期貨跳一點多少/微型日圓合約規格教學期貨保證金結算日
- Jul 30 Tue 2019 04:34
選擇權、期貨、證券、海外複委託~下單手續費便宜、優惠價格＠大昌期權天后洪紫瑜~期貨手續費、選擇權...
- Jul 30 Tue 2019 02:47
大昌期貨~女王((日本東京十大必帶伴手禮!!))內行人推薦好吃送禮/…
- Jul 30 Tue 2019 01:06
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- Jul 29 Mon 2019 04:22
元大證券&元大期貨【線上註銷電腦憑證重新申請】超方便，不必…
- Jul 29 Mon 2019 03:41
2017年228假期休市2/18開盤補假(台灣期交所、新加坡交易所、香…
2017年228假期休市2/18開盤補假(台灣期交所、新加坡交易所、香港交易所、日本大阪證券交易所有開盤嗎?)
2017年228假期休市2/18開盤補假(台灣期交所、新加坡交易所、香港交易所、日本大阪證券交易所有開盤嗎?)
- Jul 29 Mon 2019 02:45
臺指選擇權時間價值淺論1/2 @ 士官長 全球通訊
- Jul 29 Mon 2019 02:05
為何建議要作"次月"的賣方? @ blog
我都建議選擇權賣方賣出次月到期的選擇權契約，主要目的是為了能賣出在價外程度夠深的履約價位置，同時也能收取合理的權利金收入；另一方面也比較有機會從黑天鵝（突發的系統性風險）中，脫離險境！
選擇權賣方交易者從建立部位到成功獲利的過程中，唯一要做的工作就是「等待」，等待賣出部位因時間價值耗減而趨近於零。所以，選擇權賣方策略的獲利方式其實是很枯燥乏味的，尤其是交易者通常得花上2~6個星期不等的時間才能完成一套賣出部位的獲利。
- Jul 29 Mon 2019 01:08
20091019 期指與選擇權籌碼 @ 叮叮咚咚響
期指與選擇權籌碼
- Jul 29 Mon 2019 00:02
台幣黃金選擇權 @ 致富投資理財
金管會上周核准期交所推出新台幣計價黃金選擇權，期交所預計明年1月2日正式讓新台幣黃金選擇權上市，屆時全體期貨市場商品將增加到20項。
依期交所規劃，黃金選擇權是以新台幣計價，且依國內投資人黃金交易習慣設計，採取國人熟知的台兩及千分之999.9成色作為契約規格，另契約規模僅為5台兩，是新台幣計價黃金期貨的二分之一，降低操作門檻，可望進一步吸引國內投資人參與。
