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工商時報【廖育偲╱台北報導】

鑒於國內股價指數選擇權季月契約最長存續期間為9個月、匯率選擇權季月契約最長存續期間為14個月，存續期間可能因行情走勢波動，產生較多深價內及深價外序列，為減少該類掛牌序列數，參採國際主要交易所作法，將自本年11月19日起，調整季月轉近月契約履約價格間距插補規定。

有關國內股價指數選擇權掛牌序列的調整，為當季月契約轉近月契約時，現行制度依近月契約履約價格間距補足未上市的履約價格契約，調整為僅就「基準指數上下15％進行插補」。以臺指選擇權為例，假設加權指數9月19日收盤價10,915.29點，則次日201812契約季月轉近月契約時，依臺指選擇權近月契約履約價格間距。

有關匯率選擇權掛牌序列調整，為當季月契約轉近月契約時，現行制度依近月契約履約價格間距補足未上市的履約價格契約，調整為僅就「基準價上下2％進行插補」。以小型美元兌人民幣選擇權為例，假設10月17日每日結算價6.3285，則次日201812季月契約轉近月契約時，依小型美元兌人民幣選擇權近月契約履約價格間距。前述國內股價指數及匯率選擇權掛牌序列調整，其優點為可適時調整因市場大幅波動而產生相對深價內、深價外序列的履約價格間距。