1.原文連結： http://www.cna.com.tw/news/afe/201802130150-1.aspx 2.原文內容： 2/6台指選擇權異常波動 期交所說分明 發稿時間：2018/02/13 14:03最新更新：2018/02/13 14:03 字級： 字級縮小字級放大 （中央社記者潘智義台北13日電）台股在2月6日大跌542.25點，台指選擇權市場卻出現價 格異常波動，甚至逆勢大漲。台灣期貨交易所表示，台指選擇權價格劇烈波動，主因期貨 商代客砍倉所致。 台股在2月6日狂跌，許多做空的台指選擇權交易人到主管機關陳情，抱怨期貨商砍倉砍在 最差價位，甚至台股狂跌竟還把台指選擇權砍在漲停價，造成慘賠。 台灣期貨交易所今天表示，2月6日全球及台股股災，期貨市場重挫，因台指選擇權賣方策 略交易人未適當控管資金及風險，及期貨商因交易人權益數負值依各家公司與交易人「約 定」執行代為沖銷比率、委託方式等規範執行代沖銷(砍倉)作業的內控制度砍倉，造成台 指選擇權價格出現劇烈波動。 期交所解釋，依期貨公會所訂期貨商交易及風險控管機制，盤中風險指標低於約定比率（ 現行是不得低於25%），期貨商應將未沖銷部位「全部沖銷」，致選擇權價格出現大幅波 動，發生有較多交易人出現超額損失，及期貨商申報交易人較大違約金額情事。 期交所說，當天期貨商執行砍倉過程中，因當時市場行情波動較大，深價外買權因期貨商 以市價或漲停限價砍倉，致價格出現逆向上漲。 期貨商及交易人關心2月6日台指選擇權的造市情形，期交所說明，有關提供流動性造市機 制，期交所訂有台指選擇權造市辦法，期交所均於官網公告市場周知。造市者的造市義務 為台指選擇權一週到期契約價平上下各4檔共16個序列及近月、次近月價平上下各5檔共40 個序列，為交易人主要交易序列，占超過9成交易量。 另外，交易人若有遠月份或近月及次近月的價外序列交易需求，也可透過期貨商進行詢價 ，造市者於接獲詢價訊息後將依市況進行報價。目前期貨自營商計34家，其中12家為專營 期貨商、22家為兼營期貨商，其中申請擔任台指選擇權造市者計有10家，其餘24家可依其 交易策略及市場狀況，提供市場流動性。此次交易人違約情形，多集中於遠月份或價外序 列。(編輯：趙蔚蘭) 1070213 3.心得 選擇權還真的是恐怖啊 賺再多次遇到2/6一次就上山了 那去跟主關機關陳情有用嗎? 可以不要被追繳嗎?

引用自: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1518530960.A.EEC.html
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