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LOUIS2133 wrote:
買 04PUT 8300[205],然後立即賣出04PUT 8200[167],付出樂透金205-167=38點=1900.
若4月結算價在8300之上,則最大損失1900元
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容我與大家分享 一個相當嚴肅的觀念
最大損失1900 是指結算日結算價
持有期間未平倉風險 並未被限縮在1900元
小弟不懂LOUIS2133 兄,所謂的"未平倉風險"意思?
不管持有期間為何,選擇權買方,最大的風險就是權利金歸零..........
賣權空頭價差策略的操作方法為買進一口較高履約價的賣權，同時賣出一口相同到期日但履約價較低之賣權。採用這個策略的最大利潤為兩個不同履約價之間的價差減掉投資成本[（較高履約價-較低履約價）*50元/點-（買進put權利金 - 賣出put權利金）]。最大的風險為買進put所支付之權利金 - 賣出put所收取之權利金。只要在到期日時，標的物的價格低於較低履約價，該策略即操作成功。萬一失敗，風險也有限，只是兩個權利金一收一付之間的價差而已。
http://fortune.pfcf.com.tw/option/college/option-c4-8.htm
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